ПРАКТИКА:

Как знают пользователи платформы MetaTrader4 (которую наша компания предоставляет своим клиентам), одним из компонентов платформы является встроенный «тестер стратегий». Программы, написанные на встроенном языке MetaQuotes Language  и предназначенные для тестирования разработанных Вами или другими стратегий на прошедших данных  (back testing), названы «Экспертами». Удобство и польза Тестера стратегий очевидна: 1 – для проведения оперативного тестирования не требуется перекачка данных в другие программы анализа и их изучение; 2 – любой приобретенный или написанный Вами эксперт может использоваться непосредственно при торговле, в том числе с «правом торговать за Вас»; 3 – не нужно быть «серьёзным» программистом, чтобы освоить азы MQL для самостоятельного программирования и экспериментирования.

Конечно, это средство анализа не для профессионалов. Но те, кто только начинает осваивать Интернет-трейдинг, с помощью «тестера стратегий» смогут понять и оценить возможности компьютерного экспериментирования и механической торговли.

Мы будем проводить тестирование различных «Экспертов» на разных инструментах (EURUSD, GBPUSD и т.д.) и разных интервалах (М15, М30, Н1 и т.д.). Результаты  будем представлять Вашему вниманию. Если Вас заинтересуют наши эксперименты – пишите на fxrostov@mail.ru  или nedoroub@mail.ru.
__________________________________________________________________________________________________

                         Начнём с самого простого.

Moving Average и MACD Sample -  два эксперта, предоставленных разработчиками MT4  в качестве «бесплатного приложения». Правда, как нам показалось, случайно или нет, но они не лишены ряда существенных "мелочей". Например, в них отсутствует установка StopLoss’ов и ещё некоторые тонкости, которые на наш взгляд следовало бы учесть.

Исправив эти недостатки, мы получили аналогичную по сути пару «экспертов», которые условно назвали MA San1 и MACD San1, чтобы отличать от штатных экспертов, поставляемых с MT4, а также от тех, которые будем представлять Вашему вниманию вдальнейшем.
Мы публикуем результаты тестов для эксперта MA San1. Другие стратегии мы будем публиковать по мере "созревания". Ниже мы приводим два варианта расчётов (два разных набора параметров модели). Первый вариант - оптимизация по максимальной прибыли за период с начала 2007 года. Второй вариант - оптмизация по прибыли с ограничением по просадке не более 25% (правда только за счёт уменьшения количества одновременно торгуемых лотов).

Отметим сразу, что использованные стратегии самые простые, и главной целью нашего моделирования являлась демонстрация нашим "курсантам" влияния на торговлю различных параметров. Тем не менее, полученные результаты достаточно хороши, чтобы стимулировать нас к дальнейшим более глубоким исследованиям по разработке МТС (механических систем торговли), которые бы показывали существенно лучшие результаты.

Параметры модели: как показали наши наблюдения, параметры эксперта следует периодически корректировать так как рынок меняется. Мы пока не исследовали эту изменчивость и не можем предложить обоснованного моделирования этого обстоятельства. Для простоты и просто, чтобы сдвинуться с места в наших исследованиях, будем просто проводить тестирование с начала года по настоящий момент и время от времени (например раз в месяц) проводить оптимизацию и фиксировать изменение параметров модели.
Оптимизация: при оптимизации выбираем те параметры, которые обеспечивают минимальную просадку, достаточно высокую прибыль и не чувствительны к небольшим изменениям параметров. Так, например, если мы выбираем значение периода скользящей средней = 36, то при значениях 35 и 37 не должно происходить катастрофических "сливов" стратегии. В этом есть определённая субъективность. Но более тщательного исследования пока не производилось.